中國銀行不良貸款率2015

1. 中國銀行哪些是國家銀行

中國有九大銀行屬於國家的。其中，國有商業銀行包括：中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行。另外，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行這幾家屬於國家政策性類別的銀行。
【拓展資料】
國家開發銀行是中央金融企業，成立於1994年，是直屬國務院領導的政策性銀行。2008年12月改制為國家開發銀行股份有限公司。2015年3月，國務院明確國開行定位為開發性金融機構。
國開行注冊資本4212.48億元，股東是中華人民共和國財政部、中央匯金投資有限責任公司、梧桐樹投資平台有限公司和全國社會保障基金理事會，持股比例分別為36.54%、34.68%、27.19%、1.59%。
國開行主要通過開展中長期信貸與投資等金融業務，為國民經濟重大中長期發展戰略服務。截至2015年末，資產規模12.3萬億元人民幣，不良貸款率連續43個季度低於1%，保持一流的市場業績。穆迪、標准普爾等專業評級機構，連續多年對國開行評級與中國主權評級保持一致。
國開行是全球最大的開發性金融機構，中國最大的對外投融資合作銀行、中長期信貸銀行和債券銀行。2015年，在美國《財富》雜志世界企業500強中排名第87位。
2019年7月，發布2019《財富》世界500強：國家開發銀行排名67位。2019年9月1日，2019中國服務業企業500強榜單在濟南發布，國家開發銀行股份有限公司排名第9位。「一帶一路」中國企業100強榜單排名第73位。2019年12月，國家開發銀行入選2019中國品牌強國盛典榜樣100品牌。
國家開發銀行標志以世界各國銀行和金融機構的標志設計為基礎，力求突破中國其它銀行標志設計（即圓形與古錢幣）創意構思。他以抽象的圖形來象徵著「改革與開放的窗口」，「以國家利益為中心」，「平等、發展與促進」以及國家開發銀行的性質和任務。

2. 不良貸款率與gdp增長率實證用什麼模型

利率是貨幣的價格，商業銀行是經營貨幣的金融機構，這就決定了利率變化必然會對商業銀行風險承擔產生重要影響。傳統的理論認為金融市場中的信息不對稱會引起逆向選擇和道德風險問題，從而導致商業銀行在高利率水平下承擔高風險。逆向選擇問題是指當利率處於較高水平時，優質借款人由於較高借款成本而放棄借款，而那些知道自己不可能償還貸款的人則會積極的尋求貸款，從而增加貸款風險發生的可能性。道德風險問題是指當利率較高時，借款人由於從事原本的經營活動不可能償還貸款或者出於追求更高利潤的動機，而採取與貸款人意願相背離的活動，增加貸款違約的可能性。然而，近幾年學術界又興起了另一種觀點，認為長期的低利率環境同樣會增大商業銀行的風險承擔。2007年美國爆發了次貸危機，進而引發了全球性金融危機，對世界各國的金融體系和實體經濟造成了很大傷害。反思這次金融危機產生的原因，眾說紛壇：金融自由化、金融創新的管理不當，資產價格泡沫的積聚和崩潰，委託—代理問題等。但最根本的原因還是商業銀行承擔了過度的風險。美聯儲自2002年就一直實行寬松的貨幣政策，導致貨幣市場利率長期處於較低水平，這增加了商業銀行對風險的容忍度，降低了它對風險的感知程度，致使其放鬆了貸款的價格條款，最終影響到銀行貸款的整體質量（Borio&Zhu，2008）。基於以上兩種觀點，需要思考我國的貨幣市場利率與商業銀行的風險承擔關系。我國的利率市場化改革程度不斷向縱深方向推進，利率的不規則波動性加大，加劇了銀行的脆弱性，本文要研究的另一個問題就是利率變化的不確定性對商業銀行風險承擔的影響。一、變數選擇與模型構建（一）變數選擇1.被解釋變數。在商業銀行風險承擔的度量方面，國內外學者主要採用的度量指標有不良貸款率（NPL）、加權風險資產佔比（RA）、破產概率Z值（Z-score）。Delis&Kouretas（2011）使用了不良資產率和加權風險資產佔比這兩個指標來度量銀行風險承擔，徐明東、陳學彬（2012）選用Z值和資產貸款率作為銀行風險的測度指標。除此之外，還有學者使用貸款損失率、預期違約率等來衡量商業銀行的風險承擔水平。考慮到存貸款業務在我國商業銀行業務中一直佔有較高比重以及數據的准確性，本文選用各大銀行公布的不良貸款率作為銀行風險承擔的衡量指標。2.解釋變數。在選擇貨幣市場利率變數時，由於我國貨幣市場還未形成一個公認的基準利率，因此不得不採取多個指標。國內學者對基準利率的爭論主要集中於全國銀行間同業拆借利率（CRATE）、銀行間債券市場利率（BRATE）與上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR）三者之間。海濤、方兆本（2010）通過對SHIBOR、CRATE和BRATE的波動狀況進行分析，發現這三種利率均不能完全獨立地作為我國貨幣市場的基準利率。本文選取銀行間債券市場利率（BRATE）與上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR）作為貨幣市場利率的衡量指標。利率波動性的變數則採用上海銀行間同業拆借利率的標准差來衡量，即DSH。3.控制變數。為了控制銀行自身因素、宏觀經濟狀況和市場競爭等可能對商業銀行風險承擔產生的影響，本文選取銀行規模（SIZE）、銀行資本充足率（CAR）、銀行資產收益率（ROA）、實際經濟增長率（GDPG）、銀行業景氣指數（BBI）和市場集中度（CON）六個變數作為控制變數。（二）模型構建基於研究目標和變數選擇，本文參照Delis&Kouretas（2011）的模型設定。模型（1）用以研究貨幣市場利率對商業銀行風險承擔的影響。在模型（1）中，i代表i銀行，t代表t期，Risk為被解釋變數，代表商業銀行的風險承擔，本文以不良貸款率作為其衡量指標。MP是解釋變數，代表貨幣市場利率，本文以BRATE、SHIBOR作為貨幣市場利率的指標。控制變數：SIZE銀行規模，CAR銀行資本充足率，ROA銀行資產收益率，GDPG實際經濟增長率，BBI銀行業景氣指數，CON市場集中度。銀行業景氣指數反映的是調查當期相對於上期銀行業的變化情況；市場集中度反映的是銀行業的競爭情況，集中度越高，市場競爭越小。二、實證分析（一）數據來源基於數據的可得性和可信性，本文採取我國16家上市銀行2007年至2014年的面板數據進行研究，包括中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、招商銀行、平安銀行、寧波銀行、興業銀行、南京銀行、北京銀行、華夏銀行、浦發銀行。數據來源於各銀行年度報表、中國人民銀行網站和中國國家統計局網站。（二）各變數的描述性統計（表2）由於BRATE所取得的數據為月加權平均數據，HIBOR所取得的數據為日數據，因此，在這里用隔夜SHIBOR的曲線圖來說明我國貨幣市場利率的變化趨勢，如圖1所示。（三）參數估計與分析1.估計方法。由於所構建的模型中均含有被解釋變數的滯後一階，為了避免出現內生性問題，本文採用廣義矩估計（GMM）方法對模型進行估計。廣義矩估計分為差分廣義矩估計（DIFGMM）和系統廣義矩估計（SYSGMM），但在有限樣本下，系統GMM的估計結果相對於差分GMM的估計結果來說，偏差更小。系統GMM又可分為一步廣義矩估計和兩步廣義矩估計，相對來說，兩步法的估計結果對異方差和截面相關性具有更高的穩健性，因此本文最終選用系統廣義矩估計兩步法對模型進行估計，估計結果如表3所示。2.估計結果。首先，觀察表3中所有AR（2）和Sargan檢驗的P值，結果發現它們的P值都顯著大於0.1，這說明可以接受這兩種檢驗的原假設，即「不存在序列自相關」、「所有工具變數都是有效的」。另一方面，被解釋變數滯後一階系數在各個模型估計中都顯著為正，說明商業銀行的風險承擔在相鄰期間內存在較強的關聯，可以認為之前所構建的4個模型都是合理的。（四）解釋變數、控制變數和交叉項的系數1.貨幣市場利率與商業銀行風險承擔之間存在顯著負相關關系。以BRATE為解釋變數的模型估計結果中，BRATE的β系數分別為-0.07、-0.282、-0.474，z值分別為-8.07、-7.35、-3.03，均在1%的水平上顯著；在以SHIBOR為解釋變數的模型估計結果中，SHIBOR的β系數分別為-0.069、-0.353、-0.397，z值分別為-7.8、-3.44、-3.11，同樣都在1%的水平上高度顯著。這一結論與Altunbas（2009）、Martha（2010）、牛曉健、裘翔（2013）的研究發現基本一致，低利率水平會助長商業銀行的風險偏好。結合我國2007年到2014年的隔夜SHIBOR曲線圖（圖1），發現我國貨幣市場利率在2007到2010年間一直處於較低水平，波動性不大，從2011年開始，利率波動性顯著增加，但利率整體水平並未提升到相當高的程度。因此，可以得出結論，目前我國貨幣市場利率對商業銀行風險承擔的影響主要是通過估值效應和逐利機制來實現的，較低的利率水平提升了商業銀行對風險的容忍度，降低了商業銀行對風險的感知度，刺激了商業銀行對高收益的慾望，最終導致商業銀行的風險承擔加重。2.利率波動性與商業銀行風險承擔具有顯著的正相關關系。從表2中模型（4）的估計結果中可以看到DSH的β系數為0.188，z值為11.73，在1%的水平上顯著。這一結論驗證了黃金老（2001）的理論推斷：利率市場化會帶來兩種風險，分別是利率顯著升高和利率不規則波動性加劇，但利率不規則波動性加劇將是我國商業銀行面臨的主要風險。在我國，由於利率長期處於管制狀態，商業銀行缺乏完善的風險管理制度和有效的金融工具用以應對利率變化的不確定性。盡管我國近幾年大力推進金融體系改革，但商業銀行適應新的環境仍需時間，必須要逐步改善管理制度，實現金融創新。3.從實證研究結果可以看出，銀行規模與商業銀行風險承擔正相關，銀行資本充足率和銀行盈利水平與商業銀行風險承擔負相關。銀行的規模越大，其風險承擔越高，這符合「太大而不能倒」的範式，規模較大的銀行考慮到自身在銀行體系中的重要性，認為當自身出現危機時，中央銀行為了保證金融環境的穩定必定會對其伸出援手，因此，會主動承擔的風險以獲取高收益。銀行的資本充足率越高，就會越傾向於採取謹慎的投資決策，以防止出現重大損失；盈利能力較強的銀行，不會過分追求高收益，而會將管理目標地放到安全性方面，因此銀行資本充足率和盈利水平較高的銀行會傾向於承擔較低的風險。另一方面，將BRATE和SHIBOR的系數與MP*CAR和MP*ROA的系數結合起來分析，BRATE和SHIBOR的系數均顯著為負，而它們與CAR和ROA的交叉項的系數均顯著為正，可以得出結論，較高的資本充足率和盈利水平能夠降低商業銀行風險承擔對利率的敏感性。4.宏觀經濟狀況、市場集中度與商業銀行風險承擔正相關，銀行業景氣指數與商業銀行風險承擔負相關。表2的估計結果顯示GDPG和CON的系數均顯著為正，BBI的系數顯著為負。一般來說，宏觀經濟狀況良好，無風險收益率會降低，商業銀行為了保證足夠的收益，一方面會進行高風險投資，另一方面會放寬借貸標准，從而導致銀行風險承擔上升。市場集中度越低，市場競爭越充分，銀行風險承擔越低，這一結論與Michalak（2011）的研究結果一致。銀行業景氣指數反映了銀行業相對於上期的變化，BBI指數越高，表示銀行業的變化越好，商業銀行的風險承擔水平就越低。三、結論與啟示本文從高利率、低利率、利率波動性三個方面分析了貨幣市場利率對商業銀行風險承擔的影響機制，並基於我國16家上市銀行2007—2014年的年度面板數據進行了實證檢驗。實證研究結果發現：貨幣市場利率與商業銀行風險承擔顯著負相關，這表明目前我國貨幣市場利率對商業銀行風險承擔的影響主要是通過估值效應和逐利機制來實現的，低利率水平加大了商業銀行的風險偏好；利率波動性與商業銀行風險承擔正相關，且影響系數較大，這表明我國商業銀行缺乏有效的手段來應對利率變化的不確定性；銀行規模與商業銀行風險承擔正相關；銀行資本充足率、盈利能力與商業銀行風險承擔負相關，並且較高的資本充足率和盈利水平能夠降低商業銀行風險承擔對利率的敏感性；宏觀經濟狀況、市場集中度與商業銀行風險承擔正相關，銀行業景氣指數與商業銀行風險承擔負相關。本文研究的結果顯示目前我國貨幣市場利率對商業銀行風險承擔的影響主要是通過估值效應和逐利機制來實現的，這對商業銀行風險承擔管理具有重要啟示：第一，商業銀行要加強對借款人資格的審查，保持一定的貸款標准，降低貸款違約的可能性；第二，商業銀行在追求高收益的同時，應該兼顧資金的安全性，實現收入多元化，分散風險。利率波動性對商業銀行風險承擔具有較強的正向影響，這說明目前我國商業銀行對利率劇烈波動的適應能力較弱，因此政府應繼續堅持穩步推進利率市場化改革的方針，對於放開存款利率的時點、方法要謹慎考慮。

3. 銀監對銀行不良貸款率要求控制多少

銀監會提出的逾期90天以上貸款和不良貸款比例控制在5％以內的貸款分類偏離度，是指貸款分類偏離度。五級貸款分類的操作結果與實際情況存在差異，包括四級不良貸款分類的偏差和五級貸款分類的各種偏差。

貸款偏離的概念是對貸款分類真實性的定性分析向定量分析的轉變。對貸款分類結果進行量化、分析、深化和細化也是一個過程。

銀監會提出的貸款偏離度實際上是貸款偏離度，即核定不良貸款率減去信用社上報的不良貸款率（貸款偏離度＝不良貸款率）之間的差額。審查和衡量貸款——信用社報告的不良貸款率。

適度借貸：當用戶申請貸款時，一定要充分考慮個人及家庭的財務狀況，月還款額度不要超過家庭月總收入的50%。

貸款用戶要選擇合適的貸款產品：個人需要根據自身情況，選擇合適的貸款品種、貸款期限、還款方式等。

(3)中國銀行不良貸款率2015擴展閱讀：

中國銀行業監督管理委員會成立之初的主要職責是：

1、制定銀行業金融機構監管規章制度和辦法，起草有關法律、行政法規，提出制定和修改意見。

2、審批銀行業金融機構及其分支機構的設立、變更、終止和業務范圍。

3、對銀行業金融機構進行現場和非現場監管，依法查處違法行為。

4、審查銀行業金融機構高級管理人員的任職資格。

5、負責全國性銀行業金融機構數據、報表的統一編制，抄送中國人民銀行，並按照國家有關規定予以公布。

6、會同財政部、中國人民銀行等部門對存款金融機構的應急風險處置提出意見和建議。

7、負責國有重點銀行業金融機構監事會的日常管理工作。

8、承辦國務院交辦的其他工作。

4. 連IMF都錯了，中國銀行業的不良率到底怎麼算

方法上要建基於商業銀行按中國和國際會計准則審計的財務報表，討論資產質量問題的范圍比巴塞爾協議不良貸款的技術定義口徑要更寬一些，包括潛在不良資產和影子銀行不良資產。在分析時應該確定口徑、明確定義，數據的採用和處理要嚴謹，並以各種市場指標輔助佐證。

5. 為什麼書上說不良貸款比例不得高於5%，而有的資料上又說不得超過15%

正確說法是不得超過15%。

由於商業銀行的貸款在其資產中所佔比重最大，貸款質量的高低不僅在微觀上會涉及其自身的安危，而且在宏觀上對一國的金融體系乃至國民經濟的正常運行都會產生巨大的影響，因此商業銀行最早強調的風險管理就是對其貸款質量的管理，即信貸風險的管理。

為控制信貸風險，中國人民銀行規定不良貸款比例不得高於15%。不良貸款比例越低，說明商業銀行的貸款質量越高，其控制信貸風險的水平程度也越高；同時反映了商業銀行的資產流動性好，盈利水平高。

(5)中國銀行不良貸款率2015擴展閱讀

不良貸款是指出現違約的貸款。一般而言，借款人若拖延還本付息達三個月之久，貸款即會被視為不良貸款。銀行在確定不良貸款已無法收回時，應從利潤中予以注銷。逾期貸款無法收回但尚未確定時，則應在賬面上提列壞帳損失准備。

實際上，從國家銀行的信貸資金來源中人們可以看出，自有資金在國家銀行信貸資金來源中所佔的比重很小。

國家銀行的錢主要來自存款，各項存款在國家銀行信貸資金來源中占的比重在60%左右，而各項存款中有一半以上是儲蓄存款，儲蓄存款在國家銀行信貸資金來源中佔到三分之一左右，中國銀行的錢主要是存款人的錢，國有銀行的資產主要不姓「公」，而是姓「私」。

中國銀行主要是在用存款人的錢發放貸款，銀行不過是個「資金池」，它一方面作為債務人把存款人的錢集中起來，另一方面作為債權人將錢貸給借款人，從這個意義上說，銀行對不該貸的客戶提供貸款，就是對存款人的不負責任的行為，甚至可以說是對存款人的犯罪。

6. 中國銀行業不良貸款的拐點到了嗎

銀行其實就是一個借錢的人，不良貸款增加就是欠債不還的人多了，有什麼影響你應該能夠想像，只要數量多到一定程度，銀行就沒有現金流轉，最終陷入破產。銀行自身發展看重的指標很多，比如說貸款質量，資本周轉率，資本充足率等等不良貸款影響的方面很多了，最基本的就是表現最直接的：每股收益，總利潤，資本周轉率等等具體的法律條文參見人民銀行相應的管理條例，遠不止ls說得那點。其實目前的情況下，中國銀行的安全邊際還是很高的，我最為擔心的主要還是房地產行業的崩潰。因為這會造成銀行貸款質量的下降

7. 銀監會那個文件中提到貸款偏離度控制在5%以內

銀監會提出的逾期90天以上貸款與不良貸款比例控制在5%以內貸款分類偏離度是指貸款分類偏離的程度。貸款五級分類的操作結果與實際情況存在差異，包括四級不良貸款分類的偏差和五級分類的各種偏差。

貸款偏離的概念是對貸款分類真實性的定性分析向定量分析的轉變。也是對貸款分類結果進行量化、分析、深化和細化的過程。

銀監局提出的貸款偏離度實際上是貸款偏離度的差額，即核定的不良貸款率減去信用社上報的不良貸款率（貸款偏離度=不良貸款率）。g經檢查和計量的貸款——信用社報告的不良貸款率）。

(7)中國銀行不良貸款率2015擴展閱讀：

中國銀行業監督管理委員會成立之初的主要職責為：

1、制定有關銀行業金融機構監管的規章制度和辦法；起草有關法律和行政法規，提出制定和修改的建議。

2、審批銀行業金融機構及其分支機構的設立、變更、終止及其業務范圍。

3、對銀行業金融機構實行現場和非現場監管，依法對違法違規行為進行查處。

4、審查銀行業金融機構高級管理人員任職資格。

5、負責統一編制全國銀行業金融機構數據、報表，抄送中國人民銀行，並按照國家有關規定予以公布。

6、會同財政部、中國人民銀行等部門提出存款類金融機構緊急風險處置的意見和建議。

7、負責國有重點銀行業金融機構監事會的日常管理工作。

8、承辦國務院交辦的其他事項。

8. 中國銀行業 不良貸款率有多高

中國銀行作為中國國際化和多元化程度最高的銀行，在中國內地、香港、澳門、台灣及37個國家為客戶提供全面的金融服務。主要經營商業銀行業務，包括公司金融業務、個人金融業務和金融市場業務等多項業務。2013年7月，英國《銀行家》（The Banker）雜志公布了2013年「全球1000家大銀行」排名，位居第9位，與2012年排名一致。此外，世界品牌實驗室發布2012年「中國500最具價值品牌」排名結果，中國銀行以885.16億元品牌價值排名第10位，較2011年排名上升1位，位居銀行業第2位。2014年11月12日， 中國銀行和德國第二大銀行德國商業銀行簽署協議，以後可以直接從法蘭克福為客戶提供人民幣支付

9. 中國商業銀行不良貸款到底有多嚴重

中國銀監會公布的2015年底商業銀行不良貸款比率為1.67%。
已經公布了2015年度財務報告的中國前六大商業銀行不良貸款余額合計接近8000億元人民幣，他們貢獻了中國全部商業銀行不良貸款余額的62.22%。
這六大商業銀行是指國有的工、農、中、建、交以及股份制的招商銀行。六家商業銀行從資產規模來看位居中國商業銀行前列，他們提供的貸款約佔全部商業銀行貸款余額的超過六成。
截至2015年末，前六大商業銀行信貸資產的余額為47萬億，其中，不良貸款余額7929億元，不良貸款比率1.69%。2月份公布的全國商業銀行不良貸款比率為1.67%，其中，大型商業銀行1.66%，股份制銀行為1.53%。實際結果表明商業銀行信貸資產的惡化情況要比中國銀監會公布的數據更為嚴重。
還有一個數據顯示中國商業銀行不良貸款面臨的情況非常嚴峻。包括工農中建交以及招商銀行在內的這前六大銀行關注類貸款余額超過了1.6萬億，這是其列報不良貸款余額的兩倍還多。
銀監會數據顯示，截至2015年末，全國商業銀行關注類貸款余額2.9萬億。很明顯，風險壓力就在眼前。

不良貸款余額攀升，將對商業銀行的撥備覆蓋率和盈利能力產生重大影響。依靠不斷降低的撥備覆蓋率，國有的四大商業銀行艱難實現了利潤正增長。工商銀行、農業銀行、中國銀行以及建設銀行這四大國有銀行的凈利潤增速分別為0.52%、0.70%、1.25%和0.28%。與之相對應的是撥備覆蓋率大幅下滑。除了農業銀行以外，另外三家的撥備覆蓋率僅略超過150%的監管要求，但是農業銀行卻有著最高的不良貸款余額（2128億元）。