中國計算貸款風險權重

❶ 風險貸款的計算方法

在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，人們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對中國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此中國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。

❷ 風險加權資產計算公式是什麼

風險加權資產計算公式是風險加權資產總額= 資產負債表內資產×風險權數+ 資產負債表外資產×轉換系數×風險加權數。

計算方法：

1、對於信用風險資產，商業銀行可以採用內部評級法、外部評級法和標准法計算。

信用風險加權資產是衡量資產組合或單筆資產所承受的信用風險總量。對銀行的信用風險資產進行分類，根據不同的資產類別確定不同的風險權重(風險系數)。以風險權重對相應的資產進行加權(乘以風險權重)即得信用風險加權資產。

2、對於市場風險資產，商業銀行可以採用標准法或內部模型法計算。

市場風險加權資產是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業銀行表內和表外業務發生損失的風險。具體包括商業銀行交易賬戶中的利率風險和股票風險，以及全部匯率風險和商品風險。

3、對於操作風險資產，商業銀行可以採用基本指標法、標准法或高級計量法計算。

操作風險加權資產是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。

風險加權資產的測評由兩個因素決定：

1、銀行的資產組合中各項資產的信用風險暴露。

2、這些信用風險暴露在未來帶來信貸損失的可能性。

一些銀行資產，例如銀行所在國政府以銀行的基準貨幣發行的債務被界定為無信用風險，因此銀行的這類債權資產的風險權重為0，不承擔信用風險資產要求。然而大多數貸款和其它銀行資產都是對具有一定信用風險的機構的債權，可能招致潛在的信用損失。

❸ 信貸風險怎麼計算

流動資金貸款風險度＝貸款方式風險權重＊貸款對象風險權重。
固定資產貸款風險度＝貸款方式權重＊［對象風險權重＊（1－A）+貸款項目風險權重*A］
其中，A= 項目投資總額
（承貸企業所有者權益+項目投資總額）

❹ 若貸款發放後,借款人失蹤,計算貸款風險權重資產

以農信社為例，下列情況都會導致借款人信用等級發生變化：(1)借款人因依法解散、關閉、撤銷、宣告破產終止法人資格，農村信用社依法對借款人及其擔保人進行追償後，未能收回的貸款；
(2)借款人已完全停止經營活動且復工無望，或者產品無市場，嚴重資不抵債瀕臨倒閉，農村信用社依法對其財產進行清償，並對其擔保人進行追償後未能收回的貸款；
(3)借款人死亡，或者依照《中華人民共和國民法通則》的規定宣告失蹤，農村信用社依法對其財產或者遺產進行清償，並對擔保人進行追償後未能收回的貸款；
(4)借款人遭受重大自然災害或意外事故，損失巨大且不能獲得保險補償，確實無力償還的貸款；或者保險賠償清償後，確實無力償還的部分貸款，農村信用社依法對其財產進行清償或對擔保人進行追償後，未能收回的貸款；
(5)借款人觸犯刑律，依法判處刑罰，其財產不足歸還所借債務，又無其他債務承擔者，農村信用社依法追償後無法收回的貸款；
(6)借款人及其擔保人不能償還到期債務，農村信用社訴諸法律，經法院對借款人和擔保人強制執行，借款人和擔保人均無財產可執行，法院裁定終結執行後，農村信用社仍無法收回的貸款。產生的原因我認為有多方面，如借款人道德因素，市場變化因素，貸款人信貸管理因素等等。

❺ 貸款風險度的計算

貸款風險度是一個復合事件的概率，也就是貸款對象、方式、期限、形態四個獨立事件的概率乘積。用公式表示為：
單筆貸款風險度=變換系數×基礎系數×期限系數×過渡系數
單筆貸款風險額=貸款金額×該筆貸款風險度
綜合貸款風險度=Σ單筆貸款風險額/Σ單筆貸款金額
例1：A銀行某筆流動資金貸款500萬元，借款企業信用等級為AA級，貸款採取第三方保證方式，保證單位信用等級為AAA級，貸款期限半年，求該筆貸款的風險度和風險額。若該筆貸款逾期1個月，則該筆貸款的風險度和風險額是多少？
若根據貸款風險系數表，查出對應的風險系數為60%、60%、105%、100%，所以：
該筆貸款風險度=60%×60%×105%×100%=0.378
該筆貸款風險額=0.378×500=189萬元
若逾期1個月，則為：
該筆貸款風險度=60%×60%×110%×130%=0.515
該筆貸款風險額=0.515×500=257.5
例2：A銀行某筆固定資金貸款500萬元，該貸款項目信用等級為AA級，貸款方式擬採取房地產抵押，貸款期限為5年，求該筆貸款的風險度和風險額。
若根據貸款風險系數表，查出對應的貸款風險系數為60%、50%、135%、100%，所以：
該筆貸款風險度=60%×50%×135%×100%=0.405
該筆貸款風險額=0.405×500=202.5
例3：假設A銀行某一時期只安排例1、例2兩筆貸款，求綜合貸款風險度。
綜合貸款風險度=（189+202、5）/（500+500）=0.392

❻ 個人信用貸款的風險權重是多少住房按揭的是50%吧。個人信用和個人抵押的風

不同銀行貸款行業分布構成不同，因此個人信用貸款風險權重也有所不同。75%-100%

❼ 風險貸款的風險量度

貸款風險主要是指貸款本息按期收回的可能性，從這個意義上說，貸款風險是可以度量的，貸款風險具有可測性，人們可以通過綜合考察一些因素，在貸款發放之前或之後，測算出貸款本息按期收回的概率。所謂貸款風險度就是指衡量貸款風險程度大小的尺度，貸款風險度是一個可以測算出來的具體的量化指標，它通常大於零小於1，貸款風險度越大，說明貸款本息按期收回的可能性越小，反之，貸款風險度越小，說明貸款本息按期收回的可能性越大。 貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的「尺子」，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約「以貸謀私」，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。
貸款風險度的測算是個比較復雜的問題，中國銀行也只是在近幾年才開始實施貸款風險度管理。具體來說，中國農業銀行深圳市分行率先在國內實行貸款風險度管理，它們從1991年下半年開始試行以貸款風險度為核心的「貸款資產風險管理系統」。中國工商銀行1994年初制定下發了《中國工商銀行資產風險管理辦法》（試行），並在系統內試行，工商銀行資產風險管理也遵循了量化管理的原則，其所謂的貸款風險含量實際上就是貸款風險度。中國人民建設銀行在1994年8月8日印發了《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》，決定首先在建設銀行湖北省分行和寧波市分行進行貸款風險管理試點，該辦法對貸款風險度的測算作了詳細規定。下面人們就以《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》的規定為主，說明貸款風險度的測算。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，人們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以人們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7 種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，其具體規定可列表，見下表所示：
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，人們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。

❽ 不良貸款占風險資產權重系數

摘要 銀行的資產分：現金、證券、貸款、 固定資產、無形資產等，各類資產風險不同。為了反映資產的風險度，保障銀行資產運營的安全性效益性，不同風險資產設置了不同的風險系數，以各種風險資產數額乘以風險系數再加總所得之數稱為加權風險資產。現金風險風險系數最低，證券等較高。