中国计算贷款风险权重

❶ 风险贷款的计算方法

在对贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态对贷款风险的影响程度分别加以量化之后，人们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况：
审批或检查某一笔贷款
贷款风险度=贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时，可将这笔贷款视同正常贷款，即贷款形态换算系数为100%。
综合考核某家银行全部贷款的质量
贷款风险度=贷款风险总额÷贷款余额
其中，某一笔贷款的贷款风险额等于该笔贷款的贷款金额与该笔贷款的贷款风险度的乘积，即:
贷款风险额=贷款金额×贷款风险度
亦即：贷款风险额=贷款金额×贷款对象信用等级变换系数×贷款方式
基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
贷款风险总额即为全部贷款中的每笔贷款的贷款风险额之和；贷款余额为某一时点银行的贷款总额。
可以用同样的方法计算某个信贷员所管辖的全部企业的贷款风险度，也可以计算某个借款企业或某类借款人全部贷款的贷款风险度。
尽管贷款风险度是个非常有用的工具，但对中国银行来讲，它毕竟还是一个新生事物，实践中也暴露出许多不完善的地方，因此中国银行一方面必须完善贷款风险度的计算办法，使贷款风险度能比较精确地反映贷款风险程度的大小，另一方面要严格按贷款风险度进行信贷管理。

❷ 风险加权资产计算公式是什么

风险加权资产计算公式是风险加权资产总额= 资产负债表内资产×风险权数+ 资产负债表外资产×转换系数×风险加权数。

计算方法：

1、对于信用风险资产，商业银行可以采用内部评级法、外部评级法和标准法计算。

信用风险加权资产是衡量资产组合或单笔资产所承受的信用风险总量。对银行的信用风险资产进行分类，根据不同的资产类别确定不同的风险权重(风险系数)。以风险权重对相应的资产进行加权(乘以风险权重)即得信用风险加权资产。

2、对于市场风险资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。

市场风险加权资产是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。具体包括商业银行交易账户中的利率风险和股票风险，以及全部汇率风险和商品风险。

3、对于操作风险资产，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。

操作风险加权资产是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

风险加权资产的测评由两个因素决定：

1、银行的资产组合中各项资产的信用风险暴露。

2、这些信用风险暴露在未来带来信贷损失的可能性。

一些银行资产，例如银行所在国政府以银行的基准货币发行的债务被界定为无信用风险，因此银行的这类债权资产的风险权重为0，不承担信用风险资产要求。然而大多数贷款和其它银行资产都是对具有一定信用风险的机构的债权，可能招致潜在的信用损失。

❸ 信贷风险怎么计算

流动资金贷款风险度＝贷款方式风险权重＊贷款对象风险权重。
固定资产贷款风险度＝贷款方式权重＊［对象风险权重＊（1－A）+贷款项目风险权重*A］
其中，A= 项目投资总额
（承贷企业所有者权益+项目投资总额）

❹ 若贷款发放后,借款人失踪,计算贷款风险权重资产

以农信社为例，下列情况都会导致借款人信用等级发生变化：(1)借款人因依法解散、关闭、撤销、宣告破产终止法人资格，农村信用社依法对借款人及其担保人进行追偿后，未能收回的贷款；
(2)借款人已完全停止经营活动且复工无望，或者产品无市场，严重资不抵债濒临倒闭，农村信用社依法对其财产进行清偿，并对其担保人进行追偿后未能收回的贷款；
(3)借款人死亡，或者依照《中华人民共和国民法通则》的规定宣告失踪，农村信用社依法对其财产或者遗产进行清偿，并对担保人进行追偿后未能收回的贷款；
(4)借款人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，确实无力偿还的贷款；或者保险赔偿清偿后，确实无力偿还的部分贷款，农村信用社依法对其财产进行清偿或对担保人进行追偿后，未能收回的贷款；
(5)借款人触犯刑律，依法判处刑罚，其财产不足归还所借债务，又无其他债务承担者，农村信用社依法追偿后无法收回的贷款；
(6)借款人及其担保人不能偿还到期债务，农村信用社诉诸法律，经法院对借款人和担保人强制执行，借款人和担保人均无财产可执行，法院裁定终结执行后，农村信用社仍无法收回的贷款。产生的原因我认为有多方面，如借款人道德因素，市场变化因素，贷款人信贷管理因素等等。

❺ 贷款风险度的计算

贷款风险度是一个复合事件的概率，也就是贷款对象、方式、期限、形态四个独立事件的概率乘积。用公式表示为：
单笔贷款风险度=变换系数×基础系数×期限系数×过渡系数
单笔贷款风险额=贷款金额×该笔贷款风险度
综合贷款风险度=Σ单笔贷款风险额/Σ单笔贷款金额
例1：A银行某笔流动资金贷款500万元，借款企业信用等级为AA级，贷款采取第三方保证方式，保证单位信用等级为AAA级，贷款期限半年，求该笔贷款的风险度和风险额。若该笔贷款逾期1个月，则该笔贷款的风险度和风险额是多少？
若根据贷款风险系数表，查出对应的风险系数为60%、60%、105%、100%，所以：
该笔贷款风险度=60%×60%×105%×100%=0.378
该笔贷款风险额=0.378×500=189万元
若逾期1个月，则为：
该笔贷款风险度=60%×60%×110%×130%=0.515
该笔贷款风险额=0.515×500=257.5
例2：A银行某笔固定资金贷款500万元，该贷款项目信用等级为AA级，贷款方式拟采取房地产抵押，贷款期限为5年，求该笔贷款的风险度和风险额。
若根据贷款风险系数表，查出对应的贷款风险系数为60%、50%、135%、100%，所以：
该笔贷款风险度=60%×50%×135%×100%=0.405
该笔贷款风险额=0.405×500=202.5
例3：假设A银行某一时期只安排例1、例2两笔贷款，求综合贷款风险度。
综合贷款风险度=（189+202、5）/（500+500）=0.392

❻ 个人信用贷款的风险权重是多少住房按揭的是50%吧。个人信用和个人抵押的风

不同银行贷款行业分布构成不同，因此个人信用贷款风险权重也有所不同。75%-100%

❼ 风险贷款的风险量度

贷款风险主要是指贷款本息按期收回的可能性，从这个意义上说，贷款风险是可以度量的，贷款风险具有可测性，人们可以通过综合考察一些因素，在贷款发放之前或之后，测算出贷款本息按期收回的概率。所谓贷款风险度就是指衡量贷款风险程度大小的尺度，贷款风险度是一个可以测算出来的具体的量化指标，它通常大于零小于1，贷款风险度越大，说明贷款本息按期收回的可能性越小，反之，贷款风险度越小，说明贷款本息按期收回的可能性越大。 贷款风险度作为衡量贷款风险程度大小的一把客观的“尺子”，可以应用于贷款审、贷、查全过程。它既可以用来决定一笔贷款贷与不贷，也可以用来检查某一家银行或某一个信货员所管辖的全部贷款的质量高低，还可以用来检查某一个借款企业、企业集团或行业贷款风险程度的大小。贷款风险度如果运用得当，既可以制约“以贷谋私”，提高贷款的决策水平，又能使信贷结构调整落到实处，也便于银行内部对信贷管理工作进行考核和奖惩。
贷款风险度的测算是个比较复杂的问题，中国银行也只是在近几年才开始实施贷款风险度管理。具体来说，中国农业银行深圳市分行率先在国内实行贷款风险度管理，它们从1991年下半年开始试行以贷款风险度为核心的“贷款资产风险管理系统”。中国工商银行1994年初制定下发了《中国工商银行资产风险管理办法》（试行），并在系统内试行，工商银行资产风险管理也遵循了量化管理的原则，其所谓的贷款风险含量实际上就是贷款风险度。中国人民建设银行在1994年8月8日印发了《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》，决定首先在建设银行湖北省分行和宁波市分行进行贷款风险管理试点，该办法对贷款风险度的测算作了详细规定。下面人们就以《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》的规定为主，说明贷款风险度的测算。
要测算贷款风险度，就必须先分析影响贷款风险的因素。影响贷款风险的因素尽管复杂多变，但主要因素有四个，即贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态。贷款风险的量度必须是上述四个因素对贷款风险影响程度的综合。
贷款对象是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的重要因素，贷款对象对贷款风险的影响程度与企业或项目的信用等级有着十分密切的关系，因此，人们可以把贷款对象对贷款风险的影响程度称之为贷款对象信用等级变换系数，简称“变换系数”。根据贷款对象信用等级的不同，贷款对象信用等级变换系数可列成表，见下表所示。贷款方式是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的基本因素，所以人们可以把贷款方式对贷款风险的影响程度称之为贷款方式基础系数，简称“基础系数”。贷款方式大致可以划分为三大类23种，三大类是信用贷款、保证贷款、抵押和质押贷款，保证贷款根据保证人不同又可划分为7 种，抵押和质押贷款根据抵押物和质物的不同又可划分为15种。贷款方式不同，贷款风险差别很大。贷款方式基础系数越小，说明贷款越安全。贷款方式基础系数与《巴塞尔协议》的贷款风险权数或权重的性质和规定差不多，其具体规定可列表，见下表所示：
贷款一旦发放出去，就会形成贷款资产，人们把贷款资产的占用形态称之为贷款形态，贷款形态对贷款风险的影响程度称之为贷款形态换算系数，简称“形态系数”。贷款形态包括正常贷款和不良贷款，其中不良贷款又进一步划分为逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款。贷款形态不同，对贷款风险的影响程度也不同。

❽ 不良贷款占风险资产权重系数

摘要 银行的资产分：现金、证券、贷款、 固定资产、无形资产等，各类资产风险不同。为了反映资产的风险度，保障银行资产运营的安全性效益性，不同风险资产设置了不同的风险系数，以各种风险资产数额乘以风险系数再加总所得之数称为加权风险资产。现金风险风险系数最低，证券等较高。